一、时间：9月17日下午14:00
二、地点：商学院214室
三、主讲人：韩晓祎教授
四、主题：检测金融风险溢出效应：复杂空间面板模型中的组收缩方法
五、内容简介：
在经济学及更广泛的社会科学领域，对横截面单元间空间与网络互动关系的研究日益受到学者重视。空间面板数据模型能够同时捕捉同期和/或滞后的空间依赖性，并控制不可观测的异质性，已成为社会与经济研究中识别溢出效应的主流实证模型。然而，现有研究大多忽略了由多个空间权重矩阵构成的凸组合中可能存在的组结构，导致其在处理具有组结构特征的经济金融数据——例如在检验金融风险溢出效应时——面临估计与统计推断方面的挑战。针对上述问题，本文提出一种新颖的机器学习方法，以应对相应的估计与推断难题，并以国家间金融风险溢出的检测为例，展示了该方法在实际应用中的优越性。
六、讲座人简介 
韩晓祎， 2014年获美国俄亥俄州立大学经济学博士，现为计量经济学教育部重点实验室（厦门大学）副主任，厦门大学经济学科教授、博士生导师，入选国家级青年高层次人才。主要研究领域为计量经济学、应用计量经济学、区域经济学和劳动经济学。多篇论文发表于国内外经济学权威期刊。主持多项国家级和省部级科研项目。